Спасибо за обратную связь. 1. Здесь не нужно привязываться к доходностям - это всего лишь пример для симулятора и не более того. 2. В видео доходность в 1.5 раза равна 50% (гипотетическая), а не 15% в год. 3. У разных портфелей разное количество сделок. В нашем алгопортфеле только в месяц закрывается около 100-150 сделок. Так что здесь все очень индивидуально и зависит от ваших ТС. 4. Реальная же доходность за 2020 год описана в этой статье: vsatrader.ru/kak-4-portfelya-robotov-torgovali-v-2020-godu/ За 2021 пока рано собирать статистику)

@@traderVSA Да действительно Вы правы....50% то есть при 100 сделках в год...5% годовых. Честно говоря слабо себе представляю ТС, работающую на дневном или четырех часовом таймфрейме, которая совершает 100-150 сделок в месяц.

Опять же, доходность правильно считать в зависимости от фракции (риск на одну сделку). То есть у одного трейдеров риск на сделку может быть 1%, у другого 0,1%. Таким образом их финальные доходности и просадки буду сильно отличаться. Количество сделок не играют такой роли при анализе, как риск на сделку - этот фактор значительно важней. 100 сделок у одного трейдера могут приносить больше, чем 1000 у другого - все зависит от риска. На счёт 100-150 сделок. Изучите внимательней статью, которую мы вам отправили выше. Там описано, что мы применяем портфель алгоритмов, а не какой-то один алгоритм (ТС). На сегодняшний день работает около 15 торговых логик (15 стратегий). В совокупности они и открывают около 100-150 сделок в месяц. И ещё одна статья в догонку по этой теме: vsatrader.ru/super-algoritm-protiv-serednyachkov/

Вопрос в дополнение. Нет ли исходников как рассчитывается финрез. Сравниваю с результатами теста в ТСЛаб, задаю те настройки, которые найдены при оптимизации стратегии (кол-во сделок, pay-off ratio и т.д., в общем, все то, что задается при симуляции), результат финрез несколько озадачивает, например, где результаты теста показывают, около 14.5% годовых при просадке до 10% утилитка выдает результат 86.165. Было бы интересно ознакомиться с расчетными формулами симуляции (при наличии). Вероятность наступления RR в части достижения лимита просадки на первый взгляд (еще не пересчитывал в Эксель) выдает похожие цифры, а вот финрез, как уже сказал выше, озадачивает. Был бы очень признателен за расчетную формулу, которая фактически использована в утилите, как говорится, доверяй, но проверяй, а самое главное - понимай, что именно значат те цифры, которые собираешься использовать и как они получились. Заранее спасибо

@Александр Ганов Исходник генератора Монте-Карло, а также другие инструменты скачайте по этой ссылке drive.google.com/drive/folders/1TH2z_EkVgUWySI-iHAcaPid68djYACuq?usp=sharing Сообщения об ошибках очень приветствуются. Чтобы вычислить финрез, создается список с последним значением кривой капитала от каждой симуляции (distrFinCaps в исходнике). Затем он отдается для построения гистограммы средствами matplotlib.

@@traderVSA большое спасибо, буду разбираться 👍

Написал бота?

@@NewUser-ge2pv Да

@@polmaksim торгует?

@@polmaksim по какой стратегии?

@@NewUser-ge2pv какой ответ вы ждете? Детальное описание своих разработок?