Kolmogorov Backward Equation: Derivation and Interpretation

Рет қаралды 12,289

4 жыл бұрын

Derives the Kolmogorov Backward Equation for a Markov Diffusion process described by a general SDE, which includes Brownian Motion, Geometric Brownian Motion, and Ornstein Uhlenbeck processes as special cases.

Пікірлер: 15

@vivizhou8766 3 жыл бұрын

This is so well presented and explained. Thank you!

@quantpie 3 жыл бұрын

Many thanks!!

@JZ-ey1yh 4 жыл бұрын

Thanks for the clear explanations! If possible, can we have a future video that discusses jump processes?

@quantpie 4 жыл бұрын

Many thanks! Yes this is work in progress, so hopefully in 2 weeks time!

@davide467 4 жыл бұрын

very interesting, nice video as always

@quantpie 4 жыл бұрын

Thank you @Davide!

@hosseinebrahimian1255 3 жыл бұрын

It was very useful for me ! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 thanks

@quantpie 3 жыл бұрын

glad you found it useful! You are welcome and many thanks!

@siddharthjain2127 4 жыл бұрын

I think I'm study whole ODE and PDE... But this is new for me... 😂 😂 Thanks dude

@quantpie 4 жыл бұрын

thanks! glad you found it useful!

@HungDuong-dt3lg 2 жыл бұрын

For the derivatives in the taylor series at 8:58, should it be with respect to y, not x_0?

@Freelancer-il2xk 3 жыл бұрын

Is there a way to solve a Fokker Planck equation that is both forward and backward in time.

@quantpie 3 жыл бұрын

many thanks for the question! Do you have an example in mind please?

@richardm5916 4 жыл бұрын

well done :)

@quantpie 4 жыл бұрын

@Ricahrd M, thank you!!