Спасибо! будем стараться)

Случайность никуда не денется. Мы можем только увеличивать вероятность успеха и/или искать такие системы, в которых размер пусть и редкого выигрыша будет превышать сумму проигрышей - пусть и частых. Не нужно быть правым всегда, нужно быть правым "по-крупному". Не так страшно ошибаться на бирже, если ошибаться по чуть-чуть. Как это достичь? Исследовать рынок, создавать алгоритмы. Раскрывать граали я и не собирался, но дал направление, в котором искать. Впрочем, на моме канале как минимум 2 видео с готовыми стратегиями есть

если у вас отрицательное матожидание при подсчете в абсолютных значениях в расчете на 1 контракт, то реинвестирование не поможет. Но в %% тоже можно посчитать. Если делать это, например, в экселе, то нужно также выгрузить абсолютные значения прибылей и убытков и разделить их на цену актива в момент входа. Но математическое ожидание не будет выше при работе с реинвестированием - ведь не только прибыли будут больше, но и убытки тоже... Так что считайте в валюте статистические показатели. Все равно реальная торговля всегда будет отличаться от теоретических рассчетов - потому что история никогда не повторяется точь в точь

Все так. Но можно долго умничать и так и не начать - а можно смириться с некоторыми допущениями и начать делать. Как пишет Кургузкин в своей книге, мы ничего не можем сказать о рынке наверняка - кроме того, что он будет меняться. Мы не знаем, когда, каким образом и каким образом будет меняться образ, которым меняется рынок - но он точно изменится

@@truetrading "Математическое ожидание" в данном случае просто для красоты, придать некую видимость формализма.

@@a.sam.2714 я бы сказал, этот "термин" здесь для противопоставления: не гоняйтесь за тем, чтобы всегда быть правым - главное, чтобы матожидание было положительным. Зарабатывать можно даже ошибаясь 9 раз из 10.

@@truetrading Я согласен, что трэйдинг это не про теорию вероятности. Сейчас нет хорошей теории которая описывает рынок. Есть специалисты, которые считают рынок совершенно случайным, что, я думаю неверным. Хотя, чисто случайная генерация выглядит очень похоже на графики стоковых цен. Другое мнение, было в каких-то публикациях, которые допускают, что движение цены зависит от последних расторговок. В любом случае, теорвер в практическом трейдинге не нужен. Единственно трейдер может лишь сделать статистику своей торговли, насколько хорошо он торгует. И еще, математические ожидание, это вероятность исхода события, а не соотношение профита к прибыли. Соотношение желаемого профита к прибыли это лишь мечта трейдера и все. ))

с чего вы решили, что мои методы не помогут? вы разбираетесь в трейдинге? может, вы изучили мои продукты? посмотрели мои видео на канале и поняли их? вряд ли, скорей всего вам надоела моя реклама - и вместо того, чтобы настроить рекламыне предпочтения в ютюб вы приходите ко мне в гости и срете на коврик. Да вы просто душка!