ПримеR. Квантильная регрессия и алгоритм случайного леса в R
Рет қаралды 7,513
Как реализовать алгоритм случайного леса (random Forest) R?
Как рассчитать модель квантильной регрессии (regression quantile) в R?
Рассмотрим простой пример!
=========================
Подписаться на канал - kzfaq.info/love/Lk-Oih8VlqF-StidijTUnw
Курс программирования на R - kzfaq.info/sun/PLu5flfwrnSD7wxKXFgsiuxrMKLfFHm6CD
Курс основы эконометрики в R - kzfaq.info/sun/PLu5flfwrnSD5d02G9YJcDv30Fp5_70-sI
@user-ku7ym3yk4q 3 жыл бұрын
БОРИС, Вы лучший лектор , которых я слушала. Так доступно излагать сложные вещи - это талант!
@serge9081 6 жыл бұрын
hat Это шапка а не крышка. обычно принято говорить шапка. но лекции у вас супер! всё доступно объяснено. спасибо огромное!
@user-ku7ym3yk4q 3 жыл бұрын
Нет, принято говорить крышка)))
@sviteribuben7245 2 жыл бұрын
Здравствуйте, вероятно сейчас (2022) параметр tau = 0.1 assignment is deprecated. Как починить?
@chess.queensgambit..1075 7 жыл бұрын
Подскажите, как рассчитать волатильность опционов FORTS в R Studio??
@user-bm5zk9mf3o 7 жыл бұрын
Не совсем понятно, что конкретно интересует? Как загрузить данные? Или как произвести расчет?
@chess.queensgambit..1075 7 жыл бұрын
Интересует, как выделить (рассчитать) по Блэку-Шоулзу волатильность конкретного опциона, исходя из цены его закрытия на реальных данных. Возможно ли это? Спасибо.
@user-bm5zk9mf3o 7 жыл бұрын
посмотрите пакет cran.r-project.org/web/packages/fOptions или вбейте в google "black scholes r code" - находятся вполне рабочие коды
@chess.queensgambit..1075 7 жыл бұрын
Благодарю за ответ, проблема в том, что во всех пакетах, все остальные составляющие (вега, тета, цена) берутся в условных кодах условными единицамИ, нигде нет полноценного анализа на реальных market data! Что посоветуете?
@chess.queensgambit..1075 7 жыл бұрын
Подскажите, как рассчитать волатильность опционов FORTS в R Studio??
Braincatchers
Рет қаралды 13 МЛН
超人夫妇
Рет қаралды 39 МЛН