Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики на простом примере рассматривает
ситуацию в перекрёстных выборках,
которая приводит к явлению эндогенности.
Представим себе, что мы хотим оценить модель в форме А: yi = β1 + β2xi + β3di + εi.
Ну, скажем, мы хотим понять, как зарплата зависит от стажа работы и способостей работника.
И в этой модели мы предполагаем, что εi никак не связано ни со стажем работника, ни с его способностями.
Ну, конечно, стаж как-то связан со способностями,
этого мы не исключаем, поэтому Cov(xi, di) не равна 0.
Но проблема состоит в том, что мы di,
способности, не наблюдаем.
Если стаж, - эти данные мы можем
посмотреть, скажем, в трудовой книжке,
- то величину di мы никак оценить,
ну напрямую она никак явно не оценивается.
Соответственно, в этой ситуации у
нас возникнет не менее правильная,
чем предыдущая форма записи,
другая форма записи
=========================
Подписаться на канал - kzfaq.info/love/Lk-Oih8VlqF-StidijTUnw
Курс программирования на R - kzfaq.info/sun/PLu5flfwrnSD7wxKXFgsiuxrMKLfFHm6CD
Курс основы эконометрики в R - kzfaq.info/sun/PLu5flfwrnSD5d02G9YJcDv30Fp5_70-sI