Les modèles ARCH et GARCH ont été utilisés pour prédire l évolution de la volatilité des séries chronologiques.
@VideoBourse3 жыл бұрын
Merci, je vais me renseigner sur le sujet. Auriez-vous des ressources à recommander ? Merci.
@ftwftn3 жыл бұрын
Attention, un put et un call européen de même strike, ont la même volatilité implicite ( cf call-put parity). La différence de prix que tu obsverves est principalement du à la différence entre le strike et le forward qui dépend, entre autres, des taux d'intérêt et des dividendes. Ce que tu dis n'est pas très clair, tu le reconnais toi même, et c'est honnête. Bon courage pour cette série de vidéos ambitieuses.
@VideoBourse3 жыл бұрын
Oui, c'est vrai que la différence de prix ne s'explique pas que par la volatilité implicite mais aussi par les dividendes. Concernant les taux d'intérêts, sur le CAC 40, il me semble qu'il n'y en a pas, si ? Effectivement, je ne suis pas un expert. Merci pour ta participation 👍
@sokakopa21343 жыл бұрын
@@VideoBourse Caurait pas été plus efficace de faire appel a Gael Deballe?
@VideoBourse3 жыл бұрын
@@sokakopa2134 Si, sans doute. Nous étions en contact par rapport aux webinaires LYNX Masterclass, mais cela fait un moment que je n'ai pas échangé avec Gaël. Êtes-vous en contact ?
@grossetalain12343 жыл бұрын
L etude statistique des options pourrait permettre de prédire l évolution du sous jacent. Sauf si cette idée a déjà été mise en œuvre par les pros, provoquant des arbitrages trompeurs
@VideoBourse3 жыл бұрын
Bonjour Alain, L'étude des différentes échéances permet en tout cas de voir concrètement les anticipations des investisseurs au travers de produits négociables. Je trouve que c'est au moins un bon complément à de l'analyse pure qui n'est pas engageante. Concernant la deuxième partie de ton commentaire : "Sauf si cette idée a déjà été mise en œuvre par les pros, provoquant des arbitrages trompeurs" Pourrais-tu préciser ton idée stp ? Ce que je sais, et ce qui est bien décrit dans la série de vidéos de Heu?reka : "Échec de génies : Arbitrage - Wall Street Stories" : kzfaq.info/get/bejne/mNmXeMeCp5aZj4k.html C'est qu'auparavant (jusqu'aux années 90) la volatilité était mal pricée par les modèles de pricing d'options, ce qui n'est désormais plus le cas, d'où notamment le skew, le déséquilibre observé en faveur du prix des options de ventes par rapport aux options d'achats.
@sokakopa21343 жыл бұрын
On peut citer les previsions basées sur les différentes formes de GARCH par exemple.
@VideoBourse3 жыл бұрын
@@sokakopa2134 Merci, je vais me renseigner. Je ne connaissais pas le modèle de GARCH. J'ai trouvé ces ressources relatives : www.numdam.org/article/JSFS_1996__137_2_51_0.pdf www.tastytrade.com/shows/the-skinny-on-quantitative-finance/episodes/garch-models-10-09-2020 www.jstor.org/stable/30046228?seq=1 www.amazon.fr/pricing-options-WIG20-using-models/dp/3659399973
@grossetalain12343 жыл бұрын
Il me semble que sur le site quantstart il y a un article à propos des séries chronologiques et des modèles associés
@VideoBourse3 жыл бұрын
Merci, je vais lire ça. J'ai trouvé ces articles : www.quantstart.com/articles/Generalised-Autoregressive-Conditional-Heteroskedasticity-GARCH-p-q-Models-for-Time-Series-Analysis/ www.quantstart.com/articles/ARIMA-GARCH-Trading-Strategy-on-the-SP500-Stock-Market-Index-Using-R/
@alaingeraud18963 жыл бұрын
Salut Fabien... Bonne démarche tes petites vidéos sur Options. Cependant, car il y a un "Mais", tu tâtonnes un peu trop, du coup si tu cherches à comprendre pendant que tu expliques qquechose on ne peut pas comprendre clairement de notre côté! Peut -être pourrais-tu te servir de ton réseau et faire intervenir des experts en la matière pour aborder une spécificité sur les options que tu aurais choisi toi même par avance. Des petites vidéos de 15 à 30 min concises et qui vont droit au but. Sinon comme je te l'ai déjà dit, bravo pour cette belle évolution que tu as eu depuis des années.
@VideoBourse3 жыл бұрын
Bonjour Alain, Tu as raison. Voici mon idée : Lorsque cela est possible, je réalise des webinaires avec des experts : Les Options: pour qui et pourquoi ? 👨🏫 Webinaire @LYNX Broker Masterclass @Perceval Finance Conseil kzfaq.info/get/bejne/ebaKYNGlm8XcaaM.html Les Options Listées - LYNX Masterclass avec Jean-Louis CUSSAC kzfaq.info/get/bejne/gLuJi8SFuLioaYk.html "Piétinons les Préjugés sur les Options" - Webinaire avec Paul MARCEL de Celtinvest kzfaq.info/get/bejne/i9FgbLOCzNDFc4E.html Webinaire LYNX avec Gaël DEBALLE : Comment se Protéger avec les Options en période de Baisse kzfaq.info/get/bejne/Z9mTp5V2r9q8cWQ.html Webinaire LYNX avec Brecht HUYS : le Mariage entre les Options et les Actions kzfaq.info/get/bejne/oKqfgbaKz6iXYGw.html 💹 LYNX Masterclass - "Ventes d’Options : Vraiment Risqué & Réservé aux Professionnels?" Gaël DEBALLE kzfaq.info/get/bejne/kN6PrbCQx762gYE.html LYNX Masterclass 👨🏫 "Devenez un Expert en Options grâce à la Trader Workstation" C. TSHIAMANGA kzfaq.info/get/bejne/oqqebNNntK-uoqc.html ɣ le Gamma 📊 DSO #5 avec Jérôme NEGUIRAL @The Gamma Trader kzfaq.info/get/bejne/aNdphr2A1r6wlqM.html Augmenter le Rendement d'une Action avec un Call. Explication Idées Anecdotes @La Bourse Sans Stress kzfaq.info/get/bejne/edR3m8J1rtTNqXk.html Cependant, je prends beaucoup de plaisir à m'informer et à me former sur les options, notamment via des vidéos en Anglais, des livres, etc. Cette série de vidéos est avant là pour échanger, partager et je l'espère progresser, sachant que les options demeurent une classe d'actifs encore confidentielle en France. En résumé, je privilégie les interventions d'experts, et le fait de jouer mon rôle de média, mais, quand j'ai envie de communiquer sur un concept précis ou une découverte, je ne m'en prive pas, kit à ce que ce ne soit pas parfait. J'ai ainsi l'espoir que cela amène des échanges, du partage, et contribue, même modestement à la démocratisation du trading d'options qui est une arme importante dans la panoplie du trader selon moi.
@VideoBourse3 жыл бұрын
Est-ce qu'il y a une information précise qui ne te paraît pas claire dans ma présentation ? Ce peut être l'occasion d'en discuter.
@alaingeraud18963 жыл бұрын
@@VideoBourse Je n'ai pas compris clairement où tu voulais en venir! Mais je ne suis peut-être pas très malin ;) Mais tu m'as fait découvrir une notion dont je n'ai jamais entendu parler. Je vais bosser le sujet! (Bonne idée d'avoir remis tous les liens sur les Options)
@VideoBourse3 жыл бұрын
@@alaingeraud1896 "Je n'ai pas compris clairement où tu voulais en venir! Mais je ne suis peut-être pas très malin ;)" Je souhaite simplement créer du contenu et susciter de l'échange pour progresser et faire progresser ou apprendre de certains auditeurs. Ne vois aucune volonté de me tirer du col, je sais que je suis un apprenti en ce qui concerne le trading d'options. "Mais tu m'as fait découvrir une notion dont je n'ai jamais entendu parler. Je vais bosser le sujet! (Bonne idée d'avoir remis tous les liens sur les Options)" Top 👍 Bonne soirée.