Se você não sabe encontrar a guilda dos ladrões para falar com a Vex, vá até riften e fale com Brynjolf. Ele geralmente fica na taverna da cidade, mas as vezes pode estar na praça junto aos comerciantes.
Ele vai te pedir pra roubar um anel e por no cofre de outra pessoa. Depois de fazer o que ele pede ou fracassar a missão, converse novamente com ele e vai receber a orientação para encontrar a guilda dos ladrões.
Depois de encontrar a guilda nos esgotos fale com Vex, e se o dialogo relacionado as pedras de barenziah não aparecer, faça a primeira missão da guilda que Brynjolf e Mercer Frey vão te dar, e depois de virar membro oficial da guilda o dialogo certamente vai aparecer.
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