안녕하세요 개인성향마다 다를 것 같긴한데요. 저는 알고리즘의 백테스트상 MDD(고점대비최대하락)를 근거로 전체 자산의 비중을 적용합니다. 예를 들어 내가 전체 자산의 -10% 하락을 견딜 수 있고 내 전략의 과거 백테스트 MDD가 -50%라면 내 자산의 100%를 투자하면 -50%의 하락을 견뎌야하기 때문에 내 자산의 20%를 투자하면 -10%의 하락을 기대하고 설정했던 자산 전체 10%하락을 맞추는 비율은 20%가 되는것입니다. 운용하는 자산들이 많아지면(자산배분, 주식, 암호화폐) 각 자산별로 허용하는 하락비중을 생각해보고 설정하시면 좋을 것 같습니다.

​@@_jetech 알려주셔서 감사합니다. 간단한 추가질문으로 너무 당연히 알고 있어야 하는데, 제가 과거 영상을 못 봐서 한가지 더 질문드립니다. 암호화폐시장은 기존의 시장보다 포지션크기를 자유롭게 할 수 있는게 장점이라고 보는데, 혹시 알고리즘이 진입과 동시에 손절가가 잡히는 시스템이라면, 거래마다 다른 손절폭에 따라 포지션크기를 정비례해서 적용하시는지 아닌지도 알고 싶네요. 가령 거래비용등 무시하고 진입가에서 손절까지가 100틱짜리 거래의 포지션 크기가 100달러라면 50틱 짜리는 200달러로 설정하는 식으로 탄력적으로 운용하시는지 아니면 명목금액에 따라서 계약크기를 결정하시는지 궁금합니다.

@machineshuffle5323 일단 저는 변동성 돌파전략에 기반해서 운용하고있습니다. 많이 알려진 전략이라 아실것 같은데 그로인해 거래마다 다른 손절폭을 갖고있습니다. 그리고 포지션은 손절폭과 상관없이 항상 일정합니다. 손실은 제한하고 수익을 극대화 해서 손익비를 좋게하는것을 목표로 하고있습니다. 목적을 어느곳에 두느냐에 따라 달라질 것 같은데요. 변동성을 제어하고 싶으면 최근 변동이 심하면 포지션을 낮추는 로직을 넣고 모멘텀을 이용해 수익을 극대화 하려는 사람이 제 경우일 거 같습니다. 앞으로 이런것들을 정할때 답변달아주실때 고민하신 그 마음을 저도 알고있고 고민했었고 정확한 답도 사실 없는 영역이라. 최적의 비율이나 수치들을 AI를 이용해서 계산하고 개선하려는 생각을 하고있습니다 ㅎ

@@_jetech 답변을 자세하고 친절하게 해주셔서 감사합니다. 개인적으로 손실을 어떤식으로 다루는가가 무엇보다 중요하다고 생각해서 기회(?)가 생긴김에 여러가지를 물어봤네요. 광고로는 AI를 쓴다고 하는 업체들이 알파고 이후 넘쳐나지만, 실제로 AI를 사용하는 사람을 보기는 쉽지 않으니 어떤식으로 접근하시는지 알고 싶었습니다. 투자 영상의 주제로는 별로 매력적인 주제는 아니지만, 손실을 처리하는 방법에 대한 내용을 올려주시면 전통적(?)투기자와 보는 시각이 같으면 같은 대로, 다르면 다른 대로 배울것이 많지 않을까 합니다.